在敦煌旅游时，如果遇到问题需要投诉，您可以通过以下几种方式进行：

拨打12315投诉举报：

这是一个全国统一的消费者投诉举报专线，您可以通过拨打这个电话进行投诉。

联系当地旅游质量监督部门：

您还可以联系当地的旅游质量监督部门进行投诉。如果是在旅游过程中遇到服务等问题，可以去当地旅游质量监督部门，现在网上也有投诉监督平台，可以通过电话联系进行投诉。

向当地公安部门和旅游行政管理部门投诉：

如果遇到安全问题和旅游纠纷，可以向当地公安部门和旅游行政管理部门投诉。如果是在旅游过程中遇到服务等问题，也可以向当地旅游质量监督部门投诉。

拨打市长和书记热线：

如果遇到两个部门推诿扯皮，难以协调的情况，可以直接拨打投诉到当地政府，有市长和书记热线。

向国家相关部门值班热线投诉：

您还可以向国家有着部门值班热线投诉。

在投诉时，请确保您已经妥善保存了相关证据，并且投诉内容清晰、有根据。这样有助于您的问题得到更快速、更有效的解决。